將留倉的期貨部位同時用一賣一買或一買一賣的方式，讓近月合約轉成遠月合約繼續持有。
即現貨與期貨間的價格差。基差= 期貨價格 – 現貨價格
近月期貨合約與遠月期貨合約間的價格差額。而所謂價差交易就是同時買進與賣出某種期貨合約的交易方式。
正價差即為期貨價格高於現貨價格；反之則為逆價差。一般會用正逆價差來研判行情漲跌。
現貨市場部位的持有投資人，利用在期貨市場預先買進或賣出相同商品的數量，以規規避價格波動的風險。一般有四種對沖交易，包含: 期貨和現貨的對沖、不同交割月份的同一期貨品種對沖、不同期貨市場的同一期貨品種對沖與不同期貨品種的對沖
期貨交易人買入一項期貨商品契約同時又賣出另一個商品契約，以獲得二個契約間的差價之交易
即交易人不指定價格，用市場當時價格成交。市價單適用於市場趨勢已經確定，速度又快的狀況下。
即交易人委託以指定成交價格或優於指定之價格成交。限價單是屬於在盤整期較適合的單子。
當市場價格達到委託人指定之價位時，此委託單便立即變成市價單或限價單，一般通常於平倉時使用。停損(利)單是期貨交易策略中最重要的一種委託單。停損買單之價格必須設在當時市場價格之上。停損賣單之價格必須設在當時市場價格之下。(目前台灣市場無開放)
一般委託單若未特別指定有效期間，皆被視為當日收盤前有效，一旦收盤後仍未成交則會自動失效。